Szanowni Państwo,
Zapraszam na spotkanie z przedstawicielem Warty SA panem Tomaszem Zatońskim, który zaprezentuje zasady udziału w challenge'u łączącym analizę danych oraz zagadnienia matematyki finansowej i ubezpieczeniowej.
Generalnie challenge jest przewidziany dla studentów matematyki stosowanej lub aktuariatu (raczej od 2 roku wzwyż), ale nie wykluczamy udziału studentów innych kierunków. Poniżej szczegóły.
Na początku wyzwania udostępniamy studentom środowiska statystyczne w postaci stacji wirtualnych w chmurze (dostęp poprzez przeglądarkę z dowolnego miejsca) na których znajdują się potrzebne narzędzia oraz dane do budowy modelu. Ponadto zawsze przesyłamy również przykładowy skoroszyt napisany w języku Python w ramach którego zaczytywane są dane i trenowany jest prosty model uogólnionej regresji liniowej. Raz na dwa tygodnie przeprowadzamy spotkanie z każdą z grup w celu omówienia potencjalnych pytań / wątpliwości dotyczących danych, metodyki budowania modelu itp. w formie zdalnych konsultacji. Dane są zanonizomawaną próbką naszych rzeczywistych danych ubezpieczeniowych (0.5 miliona punktów modelowych, 10 milionów historycznych rekordów polisowych) więc wymagają samodzielnego stworzenia odpowiednich cech / predyktorów wraz z czyszczeniem danych. Pod koniec trwania wyzwania przesyłamy studentom próbkę danych walidacyjnych do naliczenia predykcji z wypracowanego modelu i w oparciu o odpowiednią metrykę (np. współczynnik Giniego) wyłaniamy zwycięską grupę. Wymagamy przy tym żeby studenci dostarczyli również skrypty / skoroszyty (napisane w języku Python) umożliwiające odtworzenie modelu oraz predykcji. W zeszłym i obecnym roku zwycięzcy otrzymywali kwotę 10 tysięcy złotych brutto do podziału między członków grupy. Dotychczas wszystkie zwycięskie modele oparte były o gradientowo wzmacniane drzewa regresyjne (klasyfikacyjne), które też rekomendujemy grupom w ramach wstępnych konsultacji.
Poniżej znajdziecie Państwo link do spotkania:
Challenge Warty dla MS i AiAF | Dołączanie do spotkania | Microsoft Teams