Główne kierunki badań prowadzone w Zakładzie ubezpieczeń i rynków kapitałowych:
– modelowanie ryzyk ubezpieczeniowych i inwestycyjnych
– wycena zakładów ubezpieczeń
– zarządzanie aktywami i zobowiązaniami zakładów ubezpieczeń
– teoria zaufania i inne metody taryfikacji składek
– wycena rezerw ubezpieczeniowych
– zarządzanie ryzykiem niewypłacalności zakładów ubezpieczeń
– statystyka aktuarialna
– modelowanie cykli na rynkach finansowych
– zarządzanie portfelem inwestycyjnym
– adekwatność kapitałowa firm ubezpieczeniowych/inwestycyjnych
– optymalne transfery ryzyka
– ALM dla planów emerytalnych
prof. dr hab. inż. Lesław Gajek
dr Michał Boczek
dr inż. Agnieszka Drwalewska
dr Żywilla Fechner
prof. dr hab. inż. Lesław Gajek
dr hab. inż. Marek Kałuszka, prof. PŁ
dr Lyudmyla Kirichenko
dr inż. Violetta Lipińska
dr hab. inż. Andrzej Okolewski, prof. PŁ
dr Marcin Rudź
dr Filip Turoboś
mgr Tomasz Józefiak
Międzyuczelniane seminarium z matematyki ubezpieczeniowej
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Lesław Gajek
Modelowanie działalności zakładów ubezpieczeń z wykorzystaniem markowskich procesów ryzyka, wycena zakładów, prawdopodobieństwo ruiny i środki własne. Estymacja procesu ryzyka i jego parametrów. Modelowanie składki ubezpieczeniowej (system bonus malus, IBNR i składki definiowane z wykorzystaniem teorii zaufania). Zarządzanie ryzykiem zakładów ubezpieczeń, w tym ryzykiem stopy procentowej. Optymalne transfery ryzyka. Ubezpieczyciele a rynek finansowy. Seminarium odbywa się we wtorki w godzinach 11:00-12:15.
Seminarium z matematyki finansowej i ubezpieczeniowej
Prowadzący: dr hab. inż. Marek Kałuszka, prof. PŁ
Tematyka seminarium obejmuje wybrane metody matematyki finansowej i ubezpieczeniowej ze szczególnym uwzględnieniem miar ryzyka (w tym statystyk pozycyjnych), miar awersji do ryzyka oraz zagadnień związanych z podejmowaniem decyzji na podstawie nieprecyzyjnych danych. Odbywa się we wtorki w godzinach 10:00-12:00.